国泰上证科创板100来去型通达式指数证券投资基金
发起式采集基金（国泰上证科创板100ETF发起采集C）
基金产物辛苦纲目更新
编制日历：2024年11月7日
送出日历：2024年11月11日
本纲目提供本基金的紧要信息，是招募发挥书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募发挥书等销售文献。
一、产物或者
国 泰 上 证 科 创 板
基金简称 基金代码 019866
国 泰 上 证 科 创 板
下属基金简称 下属基金代码 019867
基金不停东谈主 国泰基金不停有限公司 基金托管东谈主 中信证券股份有限公司
基金左券成效日 2023-11-21
基金类型 基金中基金 来去币种 东谈主民币
运作模样 闲居通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 麻绎文 基金司理的日历
证券从业日历 2020-06-30
《基金左券》成效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于 2 亿
元，《基金左券》自动停止，且不得通过召开基金份额执有东谈主大会延续
基金左券期限。若届时的法律法则或中国证监会轨则发生变化，上述
停止轨则被取消、更始或补充，则本基金不错参照届时灵验的法律法
规或中国证监会轨则扩充。
其他
《基金左券》成效满三年后基金继续存续的，贯串 20 个责任日出现基
金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形
的，基金不停东谈主应当在依期说明中赐与流露；贯串 50 个责任日出现前
述情形的，基金左券停止，不需召开基金份额执有东谈主大会。
法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资策略
详见本基金招募发挥书“第九部分 基金的投资”。
通过主要投资于指标ETF，详尽追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪
投资指标
邪恶的最小化。
本基金主要投资于指标ETF、认识指数成份股（含存托字据）、备选成
投资规模
份股（含存托字据）。为更好地齐全投资指标，本基金可一丝投资于
非认识指数成份股（包括主板、创业板、科创板相当他中国证监会允
许基金投资的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行单子、金融
债、企业债、公司债、公缔造行的次级债、场所政府债券、政府因循
机构债券、中期单子、可解救债券（含分歧来去可转债）、可交换债
券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、钞票支
执证券、同行存单、银行入款、货币阛阓器用以及法律法则或中国证
监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金可根据法律法则的轨则参与融资和转融通证券出借业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于指标ETF的比例不低于基金钞票
净值的90%。每个来去日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证
金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收
申购款等。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限
制，基金不停东谈主在履行恰当门径后，不错相应治愈本基金的投资规模
和投资比例轨则。
本基金的认识指数为上证科创板100指数相当明天可能发生的变更。
托字据投资策略；5、债券投资策略；6、可解救债券和可交换债券投
主要投资策略
资策略；7、钞票因循证券投资策略；8、股指期货投资策略；9、融
资与转融通证券出借投资策略。
功绩比较基准 上证科创板100指数收益率*95%+银行活期入款利率(税后)*5%
本基金为ETF采集基金，指标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预
期风险水平表面上高于羼杂型基金、债券型基金和货币阛阓基金。本
基金主要通过投资于指标ETF追踪认识指数进展，具有与认识指数以及
风险收益特征 认识指数所代表的证券阛阓相同的风险收益特征。
本基金投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资认识、阛阓制
度以及来去公法等相反带来的独有风险，包括股价波动风险、流动性
风险、退市风险和投资采集风险等。
(二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表
投资组合伙产成就图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金悉数
(三) 自基金左券成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-1.00%
-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
-6.00%
-7.00%
净值增长率 -1.76%
功绩基准收益率 -6.30%
注：1、本基金左券成效过去不悦完满当然年度，按过去执走运作期限计算净值增长率，不
按通盘这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费模样/费率 备注
/执有期限（N）
认购费 - 0.00%
申购费（前收费） - 0.00%
N 赎回费
N ≥ 7日 0.00%
（二） 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
收费模样/年费率
用度类别 收取方
或金额（元）
不停费 0.15% 基金不停东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售干事费 0.20% 销售机构
审计用度 35,000.00 管帐师事务所
信息流露费 120,000.00 轨则流露报刊
其他按照国度关联
轨则和《基金左券》
其他用度 关系干事机构
商定不错在基金财
产中列支的用度
注：1、本基金基金财产中投资于指标ETF的部分不收取不停费。本基金基金财产中投资于
指标ETF的部分不收取托管费。
终执行金额以基金依期说明流露为准。
四、风险揭示与紧要请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的招募发挥书等销售文献。
本基金濒临的主要风险有系统性风险、非系统性风险、运作不停风险、流动性风险、本
基金特定风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可
能不一致的风险和其他风险等。
本基金特定风险：
本基金为 ETF 采集基金，主要投资于指标 ETF，因此指标 ETF 濒临的风险（举例指标
ETF 的不停风险、操气魄险、基金份额二级阛阓来去价钱折溢价的风险和工夫风险等风险）
可能平直或盘曲成为本基金的风险。
本基金为指标 ETF 的采集基金，
但不可保证本基金的进展与指标 ETF 的进展完全一致，
产生相反的原因包括以下几个方面：
（1）投资对象和投资规模的不同，会导致两只基金的功绩有相反；
（2）投资不停模样的不同，如在指数化投资经过中，不同的不停模样会导致追踪指数
的水平、工夫技能、买入卖出的时机选择等的不同，会导致两只基金的功绩有相反；
（3）基金限制、投资成本、多样用度与税收的不同，会导致两只基金的功绩有相反。
由于两只基金的投资对象和投资规模不同，投资不停模样不同，基金限制也可能不同，是以，
本基金的投资成本、多样用度及税收可能不同于指标 ETF；
（4）现款比例及现款不停模样的不同，会导致两只基金的功绩有相反。本基金每个交
易日日终在扣除股指期货合约需交纳的来去保证金后，执有的现款或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申
购款等。而指标 ETF 则莫得这项轨则。
（1）认识指数波动的风险
认识指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司策划气象、投资东谈主热枕
和来去轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生
风险。
（2）认识指数变更的风险
尽管可能性很小，但根据基金左券轨则，如出现变更认识指数的情形，本基金将变更标
的指数。基于原认识指数的投资计谋将会窜改，投资组合将随之治愈，基金的收益风险特征
将与新的认识指数保执一致，投资东谈主须承担此项治愈带来的风险与成本。
（3）认识指数成份股停牌的风险
无法实时治愈投资组合而导致追踪偏离度和追踪邪恶扩大。
本基金运作经过中，当认识指数成份股发生昭着负面事件濒临退市，且指数编制机构暂
未作出治愈的，基金不停东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策门径后
实时对关系成份股进行治愈，可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误
差。
濒临的风险（举例指标 ETF 基金份额二级阛阓来去价钱折溢价的风险、追踪邪恶加大的风
险、投资者无法赎回一起或部分 ETF 份额的风险等）可能平直或盘曲成为本基金的风险。
以下要素可能使基金投资组合的收益率与认识指数的收益率发生偏离，也可能使基金的
追踪邪恶适度未达商定指标：
（1）由于认识指数治愈成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合治愈中产生跟
踪偏离度与追踪邪恶。
（2）由于认识指数成份股发生送配股、增发等活动导致成份股在认识指数中的权重发
生变化，使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪邪恶。
（3）成份股派发现款红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标
的指数收益率，从而产生追踪偏离度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时治愈投资组合或承担
冲击成本而产生追踪偏离度和追踪邪恶。
（5）由于基金投资经过中的证券来去成本，以及基金不停费和托管费等用度的存在，
使基金投资组合与认识指数产生追踪偏离度与追踪邪恶。
（6）在本基金指数化投资经过中，基金不停东谈主的不停能力，举例追踪指数的水平、技
术技能、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对认识指
数的追踪进度。
（7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合中个别股票
的执有比例与认识指数中该股票的权重可能不完全调换；因穷乏卖空、对冲机制相当他器用
酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错
误等，由此产生追踪偏离度与追踪邪恶。
（8）在正常阛阓情况下，本基金的风险适度指标是追求日均追踪偏离度的都备值不超
过 0.35%，年追踪邪恶不卓越 4%。如因认识指数编制公法治愈或其他要素导致本基金的跟
踪邪恶适度未达商定指标，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
本基金的认识指数由指数编制机构发布并不停和珍惜，明天指数编制机构可能由于多样
原因罢手对指数的不停和珍惜，本基金将根据基金左券的商定自该情形发生之日起十个责任
日内向中国证监会说明并疏辽远理决策，如更换基金认识指数、解救运作模样、与其他基金
同一或者停止基金左券等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执
有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金左券停止。投资东谈主将濒临更换基金标
的指数、解救运作模样、与其他基金同一或者停止基金左券等风险。
自指数编制机构罢手认识指数的编制及发布至处理决策确依时间，基金不停东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息苦守基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金
投资运作。该时间由于认识指数不再更新等原因可能导致指数进展与关系阛阓进展有在相反，
影响投资收益。
（1）特定原始权柄东谈主收歇风险、现款流掂量风险等与基础钞票关系的风险；
（2）钞票因循证券信用增级步调关系风险、钞票因循证券的利率风险、评级风险等与
钞票因循证券关系的风险；
（3）不停东谈主失约违法风险、托管东谈主失约违法风险、专项规划账户不停风险、钞票干事
机构违法风险等与专项规划不停关系的风险；
（4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和操气魄险等其他风
险。
险和法律风险等。由于股指期货频频具有杠杆效应，价钱波动比认识器用更为剧烈。况兼由
于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失风险。股指期货承袭保证金交
易轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使
投资东谈主权柄遇到较大损失。股指期货承袭逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时间内补
足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资东谈主带来损失。
本基金为发起式基金， 《基金左券》成效之日起三年后的对应日，若基金钞票净值低于
时的法律法则或中国证监会轨则发生变化，上述停止轨则被取消、更始或补充，则本基金可
以参照届时灵验的法律法则或中国证监会轨则扩充。 《基金左券》成效满三年后基金继续存
续的，贯串 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000
万元情形的，基金左券停止，不需召开基金份额执有东谈主大会。基金份额执有东谈主可能濒临基金
左券提前停止的不笃定性风险。
（1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来去额度，利用较少成原来获得较
大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票手脚担保品进行融资时，既需要承担原有的股
票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付相应的利息或用度，如
判断谬妄或操作失当，会加大耗损。
（2）担保能力及限定来去风险：单只或一起证券被暂停融资、本基金账户被暂停或取
消融资履历等，这些影响可能给本基金酿成经济损失。此外，本基金也可能濒临由于本身维
执担保比例低于融资左券商定的担保条目，且未能实时补充担保物，导致信用账户来去受到
限定，从而酿成经济损失。
（3）强制平仓风险：本基金在从事融资来去时间，若是不可按照商定的期限送还债务，
或上市证券价钱波动，导致日终清理后保管担保比例低于教学线，且不可按照商定追加担保
物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此可能给本基金酿成经济损失。
本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、
阛阓风险和其他风险。
（1）流动性风险：指本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法
实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险：指转融通证券出借敌手方可能无法实时奉赵出借证券、无法支付相应
权柄抵偿及关系用度的风险；
（3）阛阓风险：指证券出借后，可能濒临出借时间无法实时处置证券的阛阓风险；
（4）其他风险：如宏不雅计谋变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现要紧事件、来去
敌手方失约、业务公法治愈、信息工夫不可正常运行等风险。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证
券价钱波动影响，与存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来去机制相
关的风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，
选择将部分基金钞票投资于存托字据或选择不将基金钞票投资于存托字据，基金钞票并非必
然投资存托字据。
本基金投资国内上市的科创板股票，会濒临科创板机制下因投资认识、阛阓轨制以及交
易公法等相反带来的独有风险，包括不限于如下额外风险：
（1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股上市后的前
（2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块，投资者可
能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金执有股票无法正常成交的风险；
（3）退市风险。科创板扩充比 A 股其他板块更为严格的退市规范，且退市门径存在一
定判袂，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影响；
（4）本基金投资采集度相对较高的风险。因科创板上市公司买卖模式、盈利模式等可
能存在一定的相同性，因此，执仓股票股价存在同向波动的可能，从而产生对基金净值不利
的影响。
（二）紧要请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出执行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则不停和欺骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资东谈主自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金左券确当事东谈主。
因《基金左券》而产生的或与《基金左券》关联的一切争议，应经友好协商处理，如经
友好协商未能处理的，则任何一方有权按《基金左券》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金
左券》。
基金产物辛苦纲目信息发生要紧变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期关爱基金不停东谈主发布的关系临时
公告等。
五、其他辛苦查询模样
以下辛苦详见基金不停东谈主网站 www.gtfund.com 或商讨客服电话：400-888-8688
